ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ครัวเรือนไทย
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการก่อหนี้ครัวเรือนไทย เนื่องจากปัญหา หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจจึงต้องศึกษาและเร่งดำเนินการแก้ไข โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ของภาครัฐ ในรูปแบบอนุกรมเวลา โดยมีตัวแปรตาม คือ หนี้ครัวเรือนไทย และตัวแปรอิสระ คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราการว่างงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย รายได้ภาษีสรรพสามิต อัตราเงินเฟ้อ หนี้เสียสุทธิ และราคาน้ำมันดีเซล ข้อมูลตัวอย่างเป็นข้อมูลรายไตรมาสอยู่ในช่วง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2566 รวม 60 ไตรมาส ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้ครัวเรือนไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราการว่างงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย รายได้ภาษีสรรพสามิต และราคาน้ำมันดีเซล มีระดับความสำคัญต่อหนี้ครัวเรือนไทย ทั้งนี้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลต่อระดับหนี้ครัวเรือนของไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและพัฒนากลยุทธ์ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมและป้องกันการก่อหนี้ใหม่ของครัวเรือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพลังงาน เป็นต้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟ้อ และหนี้เสียสุทธิ ไม่มีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Article Details
อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
วารสารบริหารธุรกิจมีทั้งเเบบวารสารออนไลน์เเละวารสารเล่มฉบับ
** บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะผู้เขียนบทความแต่ละท่าน กองบรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเสรีด้านความคิดและไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ
กองบรรณาธิการ **
** บทความที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกบทความแต่ต้องอ้างอิงแสดงที่มาของวารสารที่นำไปคัดลอกให้ชัดเจน**
เอกสารอ้างอิง
กมลรัตน์ ฉิมพาลี. (2554, สิงหาคม). การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ. krupumbiokamonrat. https://krupumbiokamonrat.word
press.com/wp-content/uploads/2011/08/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b 8a7e0b8b4e0b980e0b884e0b8a 3e0b8b2e0b8abe0b98ce0b896e0b894e0b896e0b8ade0b8a2e0b89ee0b8abe0b8b8e0b88 4e0b8b9.pdf
กรณษา สายทอง, ศิวรัตน์ กุศล, กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล และ นิศาชล ลีรัตนากร. (2563). ความสัมพันธ์ของปัจจัยทาง เศรษฐกิจต่อหนี้ครัวเรือนไทย. ใน ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง (บ.ก.), การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 (น. 116). คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรมสรรพสามิต. (2568, 2 กันยายน). สถิติรายได้ภาษีสรรพสามิต. กรมสรรพสามิต. https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ntcz/~edisp/uatucm573426.pdf
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2550). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 10). โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2566). รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาสที่ 4 ปี 2566. https://www.bot.or.th/content/dam/bot/documents/th/our-roles/monetary-policy/mpc-publication/monetary-policy-report/MPR_2566_Q4.pdf
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2567, 5 ธันวาคม). EC_MB_039 เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน 1/. ธนาคารแห่งประเทศไทย. https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=775&language=th
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2567). รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2567. https://www.bot.or.th/content/dam/bot/documents/th/our-roles/monetary-policy/mpc-publication/monetary-policy-report/MPR_2567_Q3.pdf
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2568, 31 มีนาคม). EC_RL_017 ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยจำแนกตามการศึกษา. ธนาคารแห่งประเทศไทย. https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=666&language=TH
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2568). สรุปภาพรวมธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 2 ปี 2568. https://www.bot.or.th/content/dam/ bot/documents/th/news-and-media/news/2025/news-20250819-2.pdf
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2568 , 8 สิงหาคม). FM_RT_001_S2 อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน (ม.ค. 2548-มิ.ย.2568). ธนาคารแห่ง ประเทศไทย. https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=223&language=TH
นาถระพี ฟองประไพ. (2557). ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณะเศรษฐศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์.
บูชิตา พรหมมานุวัติ เลิศพูนวิไลกุล. (2556). ผลกระทบของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ที่มีต่อธุรกิจในโรงแรม ในเขตอำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์.
ภัทราวดี พรไทย, ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, และ มานะ ลักษมีอรุโณทัย. (2567). หนี้ครัวเรือนกับตัวแปรทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในแต่ละช่วงของวัฏจักรธุรกิจ. วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์, 6(2), 1-10.
ภารวี มณีจักร, โสภณิศน์ ธีระชัย, อาทินุช ราชกิจ และ วรพล ยมะกา. (2564). การวิเคราะห์ความแตกต่างของหนี้ครัวเรือนในแต่ ละภูมิภาคของประเทศไทย. วารสารเพื่อความยั่งยืน, 21(13). 1-24. https://doi.org/10.3390/su132112253
มรกต วงศ์อรินทร์. (2563). ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ [เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]. คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์. (2566). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อหนี้สินของครัวเรือนในประเทศไทย. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ ทางไกลเชิงนวัตกรรม, 13(1), 199-211.
สำนักงานนโยบายและกลยุทธ์การค้า. (2568, 4 กันยายน). ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป และอัตราการเปลี่ยนแปลง : ประเทศไทย. สำนักงาน นโยบายและกลยุทธ์การค้า. https://index.tpso.go.th/cpi/index-price-change-rate/5
สำนักงานแผนนโยบายและแผนพลังงาน. (2568). ราคาน้ำมันดีเซล. กระทรวงพลังงาน สำนักงานแผนนโยบายและแผนพลังงาน. https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/petroleumprice-statistic
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. (2568, 20 มิถุนายน). NPL รวมและสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (MSI _D501). สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง.
https://catalog.fpo.go.th/th/dataset/cd6 c7ed9-62de-4ec7-a964-f42657f54050 /resource/4e755e4c-d6a1-4204-a185 9ab2acaf06b8
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2564, 19 กรกฎาคม). ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้าง (Average wages and salaries). กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม. https://dev-portal.gdcatalog.go.th/dataset/gdpublish-os_02_00024
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2566). สำรวจภาวะการทำงานของประชากร. https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/ survey_detail/9u#gsc.tab=0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2568). ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส. สำนักงานสภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. https://www.nesdc.go.th/info/quarterly-gross-domestic-product-qgdp/
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2568). เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2568 และแนวโน้มปี 2568. https://www.nesdc.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/ewt_dl_link.php_-1.pdf
สุดารัตน์ มะปะโม. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเศรษฐศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์.
อภิญญา วนเศรษฐ. (2565). ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนต่อเสถียรภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, 12(1), 151–162.
อรุณรัตน์ อ้อยงาม และ นงนภัส แก้วพลอย. (2563). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อภาคครัวเรือน. ใน ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ร.ต.หญิง ดร.วรรณี
ศุขสาตร (บ.ก.), Digital Economy 2020. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2563 (น. 1674-1684). คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
Abd Samad, K., Daud, S. N. M., & Dali, N. R. S. M. (2020). Determinants of household debt in emerging economies: A macro panel analysis. Cogent Business & Management, 7(1), 1831765. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1831765
Akerlof, G. A., & Yellen, J. L. (1986). Efficiency Wage Models of the Labor Market. Cambridge University Press.
Aziz, A.R., Israr, S., Amin, S., Ashraf, B., & Tahir, H. (2024). The Role of Various Factors in Accumulation of Household Debt on OECD Countries. Bulletin of Business and Economics (BBE), 13(3), 403-412. https://doi.org/10.61506/01.00513
Dumitrescu, B. A., Enciu, A., Hândoreanu, C. A., Obreja, C., Blaga, F. (2022). Macroeconomic Determinants of Household Debt in OECD Countries. Sustainability, 14(7), 3977. https://doi.org/10.3390/su14073977
Friedman. M. (1957). A Theory of the Consumption Function. https://www.nber.org/system/files/chapters/c44
/c4405.pdf
Friedman & Schwartz, A. J. (1963). A monetary history of the United States, 1867–1960. Princeton University Press.
Jumpanoi, P., & Wanasilp, W. (2022). The Determinants of Thai Household Debt: A Macro-level Study. Journal of Demography, 38(2), 71-83. https://doi.org/ 10.58837/CHULA.JDM.38.2.8
Li, X., Zhang, Z., Xue, W., Wang, H. (2022). The Effects of Household Debt and Oil Price Shocks on Economic Growth in the Shadow of the Pandemic. Sustainability, 14(22), 15140. https://doi.org/10.3390/su14221 5140
Lombardi, M., Mohanty, M., & Shim I. (2017). The real effects of household debt in the short and long run. BIS. https://www.bis.org/publ/work607.pdf
Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396. https://doi.org/10. 1037/h0054346
Mehra, Y. P., & Petersen, J. (2005). Oil Prices and Consumer Spending. FRB Richmond Economic Quarterly, 91(3), 53–72.
Minsky, H. P. (1982). The financial-instability hypothesis: Capitalist processes and the behavior of the economy.
In C. P. Kindleberger & J.-P. Laffargue (Eds.), Financial crises: Theory, history, and policy (pp. 13–39). Cambridge University Press.
Nomatye, A., & Phiri, A. (2018). Investigating the Macroeconomic Determinants of Household Debt in South Africa. International Journal of Economics and Financial Issues 2018, 8(2), 62-69.
Osmanovic, N. & Alvi, S. (2024). The Impact of Macroeconomic and Environmental Factors on Household Debts in G7 Countries. Journal of Contemporary Economics, 8(1), 33-45. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1831765
Razmi, S.F., Torki, L., Razmi, S.M.J., & Mohaghegh Dowlatabadi, E. (2022). The Indirect Effects of Oil Price on Consumption Through Assets. International Journal of Energy Economics and Policy, 12(1), 236-242. https://doi.org/10.32479/ijeep.12528
Romer, P. M. (1994). The origins of endogenous growth. The Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3–22.
Samuelson, P. A. & Solow, R. M. (1969). Analytical Aspects of Anti Inflation Policy. American Economic
Review, 50 (2), 177 194.
Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. https://www.marxists.org/ reference/archive/smith-adam/works/wealth-of-nations/
Takami, N. (2015). The baffling new inflation: How cost-push inflation theories influenced policy debate in The late-1950s United States. History of Political Economy, 47(4), 605–629. https://doi.org/10.1215/001827 02-3321336
UCLA: Statistical Methods and Data Analytics. (n.d.). Introduction to Regression with SPSS Lesson 2: SPSS Regression Diagnostics. https://stats.oarc.ucla.edu/spss/seminars/introduction-to-regression-with-spss/introreg-lesson2/
Wicksell, K. (1936). Interest and Prices. Macmillan. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.276649/page/n3/mode/2up
