การทดสอบปรากฏการณ์เดือนมกราคม ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสวนตลาดและกลยุทธ์การลงทุนตามแรงเหวี่ยง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบปรากฏการณ์ในเดือนมกราคม ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสวนตลาดและกลยุทธ์การลงทุนตามแรงเหวี่ยง เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลราคาปิดของหุ้นสามัญในดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2551 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2561 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุดและสูงสุดของผลตอบแทนจากการลงทุนตามแต่ละกลยุทธ์และใช้สถิติเชิงอนุมานได้แก่ สถิติทดสอบ t ผลการศึกษาพบว่า การใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสวนตลาด และกลยุทธ์การลงทุนตามแรงเหวี่ยง สำหรับการลงทุนเพื่อทำกำไรในเดือนมกราคม และการลงทุนเพื่อทำกำไรในเดือนอื่นๆที่ไม่ใช่เดือนมกราคม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่าไม่พบปรากฏการณ์ในเดือนมกราคมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย